Medida de rentabilidad-riesgo que se obtienen dividiendo el exceso de rentabilidad de un activo respecto al activo sin riesgo (la liquidez) entre su volatilidad. Un ratio de Sharpe a largo plazo por encima de uno es en principio atractivo y por encima de dos excepcional. La bolsa a largo plazo tiene un ratio de Sharpe de alrededor de 0.3.

Ratio que mide la rentabilidad y el riesgo de un activo o cartera.

Richard Bowdler Sharpe (22 de noviembre de 1847 - 25 de diciembre de 1909) fue un zoólogo inglés. Sharpe nació en Londres y estudió a Brighton, Peterborough y Loughborough. A la edad de dieciséis fue [..]